Come nasce la nostra allocazione
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La scommessa strategica
L'allocazione di partenza: 30% materie prime (petrolio, oro), 40% AI e semiconduttori (Nvidia, TSMC, Micron, Bending Spoons), 10% Bitcoin, 20% India e Cina.
30% Materie prime40% AI & Semiconduttori10% Bitcoin20% India & Cina - 02
Le probabilità
Da Kalshi e Polymarket estraiamo le distribuzioni implicite. Per gli asset senza un mercato diretto usiamo un ponte fattoriale e i contratti-evento: Taiwan, dazi, Fed.
KalshiPolymarketPonte fattorialeContratti-evento - 03
Il test
Backtest con calibrazione 2018–2021 e test fuori campione 2022–2026 su $100.000. Il portafoglio batte l'S&P 500 (Sharpe 1,33 contro 0,80), ma la parte guidata dalle probabilità riduce il rischio senza aumentare il rendimento corretto per il rischio. Lo diciamo apertamente.
Sharpe 1,33 vs 0,80Out-of-sample 2022–2026$100.000 - 04
Il modello aumentato
Regola di confidenza, coperture a rischio definito (put spread su QQQ e USO), liquidità come riserva, ribilanciamento trimestrale.
Regola di confidenzaPut spread QQQ & USORibilanciamento trimestrale
Prediction pulse — le bet più in trend
Caricamento dei mercati…
Probabilità = prezzo medio tra domanda e offerta. Fonti: API pubbliche di Kalshi e Polymarket.
Mappa dei segnali
Probabilità implicita di guadagno a 3 mesi per ogni asset del portafoglio.
LONG > 55% · SHORT < 45% · NEUTRO in mezzo